關(guān)于久期，下列說(shuō)法正確的有（）。Ⅰ.久期可以用來(lái)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析Ⅱ.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又稱持續(xù)期

某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為102元，市場(chǎng)利率為4%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）。

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。

下列關(guān)于歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（）。Ⅰ.是一種全值估計(jì)Ⅱ.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無(wú)須分布假定

下列一般不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。

久期是（）。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時(shí)間Ⅱ.對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來(lái)收益的到期值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，用以衡量金融工具的到期時(shí)間Ⅳ.以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，用以衡量金融工具的到期時(shí)間

能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是（）。

一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)3個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)3個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=90日元，因此建議該日本出口商（），以對(duì)沖匯。