某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。