A.銀行賬戶利率風(fēng)險是指利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動導(dǎo)致交易賬戶整體收益和經(jīng)濟價值遭受損失的風(fēng)險
B.銀行賬戶利率風(fēng)險控制的表內(nèi)方法是基于商業(yè)銀行利率風(fēng)險敞口大小，結(jié)合對市場利率走勢的預(yù)測，積極主動地調(diào)整資產(chǎn)負債的匹配狀況
C.銀行賬戶利率風(fēng)險控制的表外方法是利用金融衍生工具，對處于風(fēng)險之中的資產(chǎn)負債進行套期保值
D.銀行賬戶利率風(fēng)險控制的風(fēng)險資本限額則是商業(yè)銀行董事會規(guī)定的各業(yè)務(wù)單位可用于利率風(fēng)險損失的最大資本額度
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A.4%
B.40%
C.400%
D.4000%
A.Vega
B.Theta
C.Gamma
D.Delta
A.貶值，縮小
B.升值，縮小
C.貶值，增大
D.升值，增大
A.利率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計算量大
最新試題
下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中，正確的是（）。
與金融產(chǎn)品相同，商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。（）
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（）
若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。
下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有（）。
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）
累積所得的整體層面的經(jīng)濟資本等于各單個經(jīng)濟資本的簡單加總。（）
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量的說法，正確的有（）。