A.Vega
B.Theta
C.Gamma
D.Delta
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A.貶值，縮小
B.升值，縮小
C.貶值，增大
D.升值，增大
A.利率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計算量大
A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場風(fēng)險
D.不會產(chǎn)生新的風(fēng)險
A.以外幣計值
B.可能被動使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷
最新試題
一般來說，收益率曲線（）。
下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中，正確的是（）。
在對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計價時，銀行賬戶中的項目通常按市場價格計算。（）
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險資本要求時頭寸拆分的說法，正確的有（）。
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。
前臺部門能直接接觸市場，了解最新的市場價格，故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負(fù)責(zé)。（）
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）
累積所得的整體層面的經(jīng)濟資本等于各單個經(jīng)濟資本的簡單加總。（）
若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。