單項選擇題（）是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

A.利率風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.市場風險


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1.單項選擇題計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權(quán)的市場風險，其主要原因為（）。

A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風險
B.只反映了風險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計算量大

2.單項選擇題下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風險的描述，不正確的是（）。

A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場風險
D.不會產(chǎn)生新的風險

3.單項選擇題擔保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。

A.以外幣計值
B.可能被動使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷

4.單項選擇題下列關(guān)于市場風險壓力測試的說法，不正確的是（）。

A.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析
B.壓力測試通過測算面臨市場風險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響
C.市場風險壓力測試是彌補VaR值計量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補充手段
D.市場風險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風險分析方法

5.單項選擇題下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，不正確的是（）。

A.歷史模擬法的透明度高、直觀，對系統(tǒng)要求相對較低
B.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感，可能包括極端的價格波動，也可能排除極端情況
C.使用時需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計算波動率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風險因素和組合價值的各種關(guān)系，是基于全定價估值的模擬方法