A.期權價值＝內(nèi)在價值+時間溢價
B.內(nèi)在價值的大小，取決于期權標的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權執(zhí)行價格的高低
C.期權的內(nèi)在價值取決于“到期日”標的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值相同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對于以該股票為標的物的看漲期權來說，該期權處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標的物的看跌期權來說，該期權處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標的物的看漲期權的多頭來說，價值為0
D.對于以該股票為標的物的看漲期權的空頭來說，價值為0
A.期權的時間溢價是指期權價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價＝期權價值-內(nèi)在價值
B.在其他條件確定的情況下，離到期時間越遠，美式期權的時間溢價越大
C.如果已經(jīng)到了到期時間，期權的價值就只剩下內(nèi)在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
A.該期權處于虛值狀態(tài)
B.該期權當前價值為零
C.該期權處于實值狀態(tài)
D.該期權價值為零
A.如果預計市場價格不發(fā)生變動，應采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權同時買進另一只股票的看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權
C.股票加空頭看漲期權組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的看漲期權
最新試題
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
某看跌期權標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？