（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。