多項選擇題期貨交易的特征有（）
A、標準合同交易為主
B、與現(xiàn)貨市場價格趨同
C、特殊的清算制度
D、嚴格的履約保證金制度
E、具有套期保值和價格發(fā)現(xiàn)的功能
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1.多項選擇題股票涉及的持有成本包括（）。
A.儲存成本
B.運輸成本
C.資金占用成本
D.持有期間可能得到的股票分紅紅利，當將其看作成本時，只能是負值成本
2.單項選擇題4月15日，某投資者預(yù)計將在6月份獲得一筆300萬元的資金，擬買入A、B、C三只股票，每只股票各投資100萬元。如果6月份交割的期貨合約指數(shù)為1500點，合約乘數(shù)為100元。三只股票的β系數(shù)分別為3、2.6、1.6。為了回避股票組合風險，該投資者需（）。
A.買入期貨合約20張
B.賣出期貨合約20張
C.買入期貨合約48張
D.賣出期貨合約48張
3.單項選擇題股指期貨套期保值可以回避股票組合的（）。
A.經(jīng)營風險
B.偶然性風險
C.系統(tǒng)性風險
D.非系統(tǒng)性風險
4.單項選擇題某基金經(jīng)理計劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點。為規(guī)避股市上漲風險，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進行套期保值。
A.買進120份
B.賣出120份
C.買進100份
D.賣出100份
5.單項選擇題股票指數(shù)期貨、短期利率期貨多采用（）交割方式。
A.實物
B.現(xiàn)金
C.標準倉單
D.倉單
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項選擇題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
題型：多項選擇題
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。（）
題型：判斷題
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項選擇題
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項選擇題
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
題型：判斷題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題