A.82.5萬(wàn)元
B.54.56萬(wàn)元
C.8.25萬(wàn)元
D.27.28萬(wàn)元
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A.跨月套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨品種套利
D.投機(jī)
A.投機(jī)交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價(jià)差交易
A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無(wú)套利區(qū)間
A.賣(mài)出股指期貨合約，同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨股票
B.買(mǎi)入股指期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨股票
C.買(mǎi)入股指期貨合約，同時(shí)借入現(xiàn)貨股票賣(mài)出并在期貨合約到期時(shí)交割以?xún)斶€所借入的股票
D.賣(mài)出股指期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時(shí)用于交割
A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用
D.交易規(guī)模
最新試題
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
以下說(shuō)法正確的是（）。