利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。