T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。（）

成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）

經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。