擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

用（）對基金績效進(jìn)行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）