您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較大；在市場蕭條期，基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應較小
B．使用成功概率法對擇時能力進行評價的一個重要步驟是需要將市場劃分為牛市和熊市兩個不同的階段
C．一個成功的市場選擇者，能夠在市場處于漲勢時提高其組合的β值，而在市場處于下跌時降低其組合的β值
D．T-M模型和H-M模型只是對管理組合的一一SML的非線性處理有所不同
A．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同
B．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結論上有可能不一致
C．特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數(shù)要求用樣本期內所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算
最新試題
（）用以衡量基金的均異性特征。
平均收益率的計算包括（）。
考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調整的基礎上對基金的績效加以衡量。（）
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
時間加權收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預測能力。
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）
計算擇時能力的公式是（）。
1年以上的長期收益率往往需要轉換為便于比較的年平均收益率。（）
下列有關夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。