單項選擇題無論是單個證券還是證券組合，均可將其β系數(shù)作為風(fēng)險的合理測定，其期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．線性
D．凸性
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1.單項選擇題證券市場線方程表明，無風(fēng)險利率是由時間創(chuàng)造的，是對放棄（）的補償。
A．即期消費
B．遠(yuǎn)期消費
C．即期收益
D．遠(yuǎn)期收益
2.單項選擇題風(fēng)險溢價與承擔(dān)的風(fēng)險大小成()。
A．正比
B．反比
C．不相關(guān)
D．線性
3.單項選擇題B系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平的關(guān)系是（）。
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．線性
D．凸性
4.單項選擇題行為金融理論以（）的研究成果為依據(jù)，認(rèn)為投資者行為常常表現(xiàn)出不理性，因此會犯系統(tǒng)性的決策錯誤。
A．行為學(xué)
B．心理學(xué)
C．社會學(xué)
D．契約論
5.單項選擇題（）認(rèn)為，人們在進(jìn)行投資決策時會存在選擇性偏差和保守性偏差。
A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型
最新試題
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
題型：多項選擇題
套利定價模型表明（）。
題型：多項選擇題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
題型：判斷題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
題型：多項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
題型：判斷題
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
題型：多項選擇題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
β系數(shù)可以反映（）。
題型：多項選擇題
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
題型：多項選擇題