A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型
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A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型
A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．羅爾
A．信息向市場(chǎng)中的每個(gè)人自由流動(dòng)
B．任何證券的交易單位都是無(wú)限可分的
C．市場(chǎng)只有一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
D．在借貸和賣(mài)空上有限制
A．證券組合的期望收益率
B．B系數(shù)
C．證券間的相關(guān)系數(shù)
D．證券各自的權(quán)重
A．無(wú)差異曲線(xiàn)是由左至右向上彎曲的曲線(xiàn)
B．每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線(xiàn)形成密布整個(gè)平面又相交的曲線(xiàn)簇
C．同一條無(wú)差異曲線(xiàn)上的組合給投資者帶來(lái)的滿(mǎn)意程度相同
D．不同無(wú)差異曲線(xiàn)上的組合給投資者帶來(lái)的滿(mǎn)意程度不同
最新試題
β系數(shù)可以反映（）。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
市場(chǎng)異?，F(xiàn)象可以分為（）。
在信息分類(lèi)的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
APT揭示了（）。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線(xiàn)性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買(mǎi)賣(mài)行為。（）
在不允許賣(mài)空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線(xiàn)上的組合均是可行的。（）
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專(zhuān)家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）