就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期貨的基差套利策略存在風險。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期貨套保的基差風險主要來源（）

當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

遠期合約雙方需要交納保證金。