最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。

金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）