期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。