無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

以下說法正確的是（）。

以下說法正確的是（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。