A、如果到期日股票市價(jià)小于100元，其期權(quán)凈收入為0
B、如果到期日股票市價(jià)為104元，買方期權(quán)凈損益為-1元
C、如果到期日股票市價(jià)為110元，投資人的凈損益為5元
D、如果到期日股票市價(jià)為105元，投資人的凈收入為5元
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A、保護(hù)性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合
B、保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價(jià)格，最大凈損失為期權(quán)價(jià)格
C、當(dāng)股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價(jià)格，凈損益為期權(quán)價(jià)格
D、當(dāng)股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價(jià)格，凈損失為期權(quán)價(jià)格
A、股票回報(bào)率的方差
B、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率
D、期權(quán)到期日前的時(shí)間
A、從時(shí)間選擇來看，任何投資項(xiàng)目都具有期權(quán)的性質(zhì)
B、常見的實(shí)物期權(quán)包括擴(kuò)張期權(quán)、時(shí)機(jī)選擇期權(quán)和放棄期權(quán)
C、放棄期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是項(xiàng)目的繼續(xù)經(jīng)營(yíng)價(jià)值
D、項(xiàng)目具有正的凈現(xiàn)值，就應(yīng)當(dāng)立即開始(執(zhí)行)
A、年復(fù)利股票收益率為12%
B、年復(fù)利股票收益率為10%
C、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為11.33%
D、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為9.53%
A、在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配
B、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價(jià)格隨機(jī)游走
C、投資者都是價(jià)格的接受者
D、允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
最新試題
假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
期權(quán)的價(jià)值為多少？
投資者對(duì)該股票價(jià)格未來走勢(shì)的預(yù)期，會(huì)構(gòu)建一個(gè)什么樣的簡(jiǎn)單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時(shí)間價(jià)值，價(jià)格需要變動(dòng)多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價(jià)值上升的有（）。
下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有（）。
若甲投資人購(gòu)買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？