單項選擇題

某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為30元，均為歐式期權(quán)，期限為1年，目前該股票的價格是20元，期權(quán)費(期權(quán)價格)均為2元。如果在到期日該股票的價格是15元，則購進股票、購進看跌期權(quán)與購進看漲期權(quán)組合的到期凈損益為()元。

A、13
B、6
C、-5
D、-2

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單項選擇題
某看跌期權(quán)資產(chǎn)現(xiàn)行市價為100元，執(zhí)行價格為80元，則該期權(quán)處于()。
A、實值狀態(tài)
B、虛值狀態(tài)
C、平價狀態(tài)
D、不確定狀態(tài)
單項選擇題
下列關(guān)于實物期權(quán)的說法中，不正確的是()。
A、實物期權(quán)隱含在投資項目中，但并不是所有項目都含有值得重視的期權(quán)
B、一般來說，當(dāng)項目的不確定性較大時，進行項目決策就應(yīng)該考慮期權(quán)價值的影響
C、時機選擇期權(quán)屬于看漲期權(quán)
D、放棄期權(quán)屬于看漲期權(quán)，其標(biāo)的資產(chǎn)價值是項目的繼續(xù)經(jīng)營價值，而執(zhí)行價格是項目的投資成本
單項選擇題
ABC公司股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格相同，6個月到期。已知股票的現(xiàn)行市價為70元，看跌期權(quán)的價格為6元，看漲期權(quán)的價格為14.8元。如果無風(fēng)險有效年利率為8%，按半年復(fù)利率折算，則期權(quán)的執(zhí)行價格為()元。
A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80
單項選擇題
下列關(guān)于二叉樹模型的表述中，錯誤的是()。
A、二叉樹模型是一種近似的方法
B、將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不相同的
C、期數(shù)越多，計算結(jié)果與布萊克—斯科爾斯定價模型的計算結(jié)果越接近
D、二叉樹模型和布萊克—斯科爾斯定價模型二者之間不存在內(nèi)在的聯(lián)系
單項選擇題
如果一個期權(quán)賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價格購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。則該期權(quán)屬于()。
A、美式看漲期權(quán)
B、美式看跌期權(quán)
C、歐式看漲期權(quán)
D、歐式看跌期權(quán)

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