A、實值狀態(tài)
B、虛值狀態(tài)
C、平價狀態(tài)
D、不確定狀態(tài)
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A、實物期權隱含在投資項目中，但并不是所有項目都含有值得重視的期權
B、一般來說，當項目的不確定性較大時，進行項目決策就應該考慮期權價值的影響
C、時機選擇期權屬于看漲期權
D、放棄期權屬于看漲期權，其標的資產(chǎn)價值是項目的繼續(xù)經(jīng)營價值，而執(zhí)行價格是項目的投資成本
A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80
A、二叉樹模型是一種近似的方法
B、將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結果是不相同的
C、期數(shù)越多，計算結果與布萊克—斯科爾斯定價模型的計算結果越接近
D、二叉樹模型和布萊克—斯科爾斯定價模型二者之間不存在內(nèi)在的聯(lián)系
A、美式看漲期權
B、美式看跌期權
C、歐式看漲期權
D、歐式看跌期權
最新試題
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權的4期二叉樹單位：元
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？