A、10
B、11
C、12
D、13
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A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
A、買入認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
B、買入認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
A、實(shí)值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
最新試題
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時(shí)，將會被交易所強(qiáng)行平倉；規(guī)定時(shí)間是指（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。