A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
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A、買入認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
B、買入認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
A、實值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
A、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權(quán)價為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權(quán)價為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權(quán)價為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權(quán)價為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)
A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25
最新試題
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。