單項選擇題若行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)目前的交易價格為0.1513元，同樣行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價格為0.021元；同樣，若行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)目前的交易價格為0.7231元，同樣行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價格為0.006元；則運用期權(quán)平價公式，無風(fēng)險的套利模式為（）。

A、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)


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1.單項選擇題投資者小明預(yù)期甲股票短期內(nèi)將會在57元到63元之間橫盤震蕩，因此想要運用蝶式差價組合策略獲利，以下哪個組合最符合小明的預(yù)期（）。

A、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權(quán)價為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權(quán)價為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權(quán)價為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權(quán)價為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)

最新試題

行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。

題型：單項選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

題型：單項選擇題

下列希臘字母中，說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

題型：單項選擇題

賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）

題型：單項選擇題

以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。

題型：單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

題型：單項選擇題

進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。

題型：單項選擇題

股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

題型：單項選擇題

某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。

題型：單項選擇題