投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

以下說法正確的是（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。