在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。