A.買入FRA協(xié)議
B.賣出FRA協(xié)議
C.同時買入與賣出FRA協(xié)議
D.以上都可以
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A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.大
B.小
C.保持不變
D.無法確定
A.標的資產(chǎn)的市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格
B.標的資產(chǎn)的市場價格小于期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標的資產(chǎn)的市場價格等于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.與標的資產(chǎn)的市場價格、期權(quán)的執(zhí)行價格無關
A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較
A.即期日到到期日為5個月
B.即期日到結(jié)算日為5個月
C.即期日到交易日為5個月
D.交易日到結(jié)算日為5個月
最新試題
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）