風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）

若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風險套利機會。（）

套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內(nèi)能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。（）

如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）

金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）

在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）