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A.風(fēng)險的計量
B.風(fēng)險限額的確定與分配
C.風(fēng)險監(jiān)控
D.風(fēng)險的消除
A.內(nèi)部風(fēng)險資本計提
B.內(nèi)部風(fēng)險控制
C.風(fēng)險披露
D.交易員的業(yè)績
A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險失真
D.VaR限額是動態(tài)的
A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風(fēng)險、波動性風(fēng)險
C.對于代表價格變動的隨機模型，若是選擇不當，會導(dǎo)致模型風(fēng)險的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
A.概念直觀、計算簡單
B.無須進行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對稱和厚尾問題
D.計算量較小
最新試題
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險。（）
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機會。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手數(shù)。（）
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
套利過程不承擔任何風(fēng)險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險套利。（）