A.期貨市場和現(xiàn)貨市場之間不合理的價(jià)差
B.合約價(jià)格的下降
C.合約價(jià)格的上升
D.合約標(biāo)的的相關(guān)性
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A.模擬誤差
B.隨機(jī)誤差
C.真實(shí)誤差
D.實(shí)時(shí)誤差
A.1
B.50
C.100
D.1000
A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂（底）
C.雙重頂（底）
D.三重頂（底）
A.遠(yuǎn)期交易
B.風(fēng)險(xiǎn)對沖
C.無風(fēng)險(xiǎn)套利
D.投機(jī)
A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
能源期貨始于（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
下列對點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價(jià)位為10元/噸）