A.模擬誤差
B.隨機(jī)誤差
C.真實誤差
D.實時誤差
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A.1
B.50
C.100
D.1000
A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂(底)
C.雙重頂(底)
D.三重頂(底)
A.遠(yuǎn)期交易
B.風(fēng)險對沖
C.無風(fēng)險套利
D.投機(jī)
A.賣出相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
B.買入相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
C.買入相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
D.賣出相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
A.做多國債期貨合約89手
B.做多國債期貨合約96手
C.做空國債期貨合約96手
D.做空國債期貨合約89手
最新試題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
下列()是實值期權(quán)。
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。