單項(xiàng)選擇題股票期權(quán)每份期權(quán)合約中規(guī)定的交易數(shù)量一般是()股。

A.1
B.50
C.100
D.1000


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1.單項(xiàng)選擇題價(jià)格形態(tài)中常見(jiàn)的和可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)是()。

A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂(底)
C.雙重頂(底)
D.三重頂(底)

2.單項(xiàng)選擇題套期保值的實(shí)質(zhì)是()。

A.遠(yuǎn)期交易
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利
D.投機(jī)

3.單項(xiàng)選擇題某投資者是看漲期權(quán)的賣(mài)方,如果要對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,可以選擇()。

A.賣(mài)出相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
C.買(mǎi)入相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
D.賣(mài)出相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí),不需要注明兩合約的()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級(jí)
B.標(biāo)的資產(chǎn)種類(lèi)
C.價(jià)差大小
D.買(mǎi)賣(mài)方向

最新試題

在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類(lèi)往往有()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。

題型:多項(xiàng)選擇題

2015年4月18日,在某客戶(hù)的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶(hù)于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列()是實(shí)值期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()

題型:判斷題

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

交易者為了(),可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題