期貨從業(yè)衍生品定價單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.04.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價格，S表示現(xiàn)貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為（）。

2 （）定義為期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風(fēng)險。

3 如果3個月后到期的黃金期貨的價格為（）元，則可采取“以無風(fēng)險利率4％借入資金，購買現(xiàn)貨和支付存儲成本，同時賣出期貨合約”的套利策略。

4 （）定義為期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風(fēng)險。

5 大豆期貨看漲期權(quán)的Delta值為0．8，意味著（）。