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期貨從業(yè)

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期貨從業(yè)衍生品定價判斷題每日一練(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

參考答案：正確

2.判斷題期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

參考答案：錯誤

3.判斷題法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

參考答案：錯誤

4.判斷題在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

參考答案：正確

5.判斷題持有成本定價理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機會）的金融資產(chǎn)定價。（）

參考答案：錯誤

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