按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為（）。 Ⅰ.重新定價風(fēng)險 Ⅱ.股票價格風(fēng)險 Ⅲ.基準(zhǔn)風(fēng)險 Ⅳ.收益率曲線風(fēng)險
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。 Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析 Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 Ⅲ.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+Y） Ⅳ.久期又稱持續(xù)期
