投資學概論章節(jié)練習(2018.12.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題CAPM屬于單一時期模型，但APT并不受到單一時期的限制。

2 假定市場可以用下面三種系統(tǒng)風險及相應的風險溢價進行描述，工業(yè)生產(chǎn)的風險溢價為6%，利率風險溢價為2%，消費者信心風險溢價為4%，使用套利定價理論確定該股票的均衡收益率。若無風險利率為6％，該股票的期望收益率為（）。

3 在指令驅(qū)動市場中，包括了下列哪些指令類型（）

4 不承擔風險、沒有凈投資條件下獲得正收益是（）。

5 長期債券和短期債券分別適應于不同的投資者，是（）。

6 關于路東行偏好的收益率曲線說法正確的是（）。

7.判斷題市場資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券市值占總市值的比重。

8 兩種風險資產(chǎn)的可行集可能是（）。

9 組合風險隨股票品種的增加而降低，但不降低到零，因為還有（）。

10 （）指從未來某時點開始至未來另一時點止的利率。