A.一條直線
B.一條折現(xiàn)
C.一條拋物線
D.一條平滑曲線
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A.若遠期利率上升,則長期債券的到期收益率上升,即上升式利率期限結(jié)構(gòu)
B.若遠期利率下降,則長期債券的到期收益率下降,即下降式利率期限結(jié)構(gòu)
C.投資于長期債券的報酬率也可由重復(fù)轉(zhuǎn)投資于短期債券獲得
D.投資于長期債券的報酬率不可以由重復(fù)轉(zhuǎn)投資于短期債券獲得
A.信用交易包括了買空交易和賣空交易
B.買空交易是指投資者向證券公司借資金去購買比自己投入資本量更多的證券
C.賣空是指投資者交納一部分保證金,向經(jīng)紀商借證券來出售,待證券價格下跌后再買回證券交給借出者
D.投資者進行信用交易時完全不必使用自有資金
A.在媒體上發(fā)布的投資選股建議都是無效的
B.大眾已知的投資策略不能產(chǎn)生超額利潤
C.內(nèi)幕信息往往不是內(nèi)幕
D.只有無成本的選股建議,才會以無成本公布出來,而無成本的選股建議是無效的
A.由于假設(shè)投資者是風(fēng)險厭惡的,因此,最優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上,其他非有效的組合可以首先被排除
B.雖然投資者都是風(fēng)險厭惡的,但程度有所不同,因此,最終從有效邊界上挑選那一個資產(chǎn)組合,則取決于投資者的風(fēng)險規(guī)避程度
C.度量投資者風(fēng)險偏好的無差異曲線決定了最優(yōu)的投資組合
D.度量投資者風(fēng)險偏好的無差異曲線與有效邊界共同決定了最優(yōu)的投資組合
A.市場中的每個投資者都是資產(chǎn)組合理論的有效應(yīng)用者
B.投資者對每個資產(chǎn)回報的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預(yù)期
C.投資者之間的差異:風(fēng)險規(guī)避程度
D.投資者均持有市場組合
最新試題
歐洲債券是指在其它國家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的,面值以美元標價的國際債券。
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于()。
下面哪個因素不影響普通股期權(quán)的市場價格()。
久期是對債券價格對利率敏感性的度量,久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。
一個還有9個月將到期的遠期合約,標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券,遠期合約的交割價格為1000元,若9個月期的無風(fēng)險年利率為6%,債券的現(xiàn)價為960元,遠期合約多頭的價值為()。
投資研究的原則包括()。
()給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長或賣回債券的權(quán)利。
在債券組合管理中,希望構(gòu)造一個久期()的組合,由此來避免利率風(fēng)險,即所謂的免疫性。
優(yōu)先股相當于永續(xù)年金(無限期的債券)。
回購協(xié)議利率水平的影響因素()。