一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產是一年期的貼現債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。

對敲多頭組合：同時買進具有相同（）同一種股票看漲期權與看跌期權。

某股票的實際市盈率低估時，應該賣出該股票。

對于保護性看跌期權的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。

考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。

（）給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長或賣回債券的權利。

息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時間。

若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應該（）。

優(yōu)先股相當于永續(xù)年金（無限期的債券）。

資產支持債券的信用基礎不在于 SPV的資產規(guī)模，資產質量和經營利潤，而是支持債券的資產的未來收益，擔保人的信用或抵押物。