在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
若場外期權產品各要素與保險條款一致，完全對沖了保險公司所面臨的市場風險，期權單價為300元/噸，項目結束時，期貨經營機構期貨頭寸共平倉獲利400萬元，則期貨經營機構的收益為（）萬元。A.-29.7
B.29.7
C.-51.5
D.51.5
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在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
該項目中，保險產品標的是RU1901合約，承保目標價格為12500元/噸，投保數量為5000噸，保險期為9月到11月。項目到期時，若RU1901收盤價均值為11503元/噸，保險產品可以使膠農損失（）萬元。A.增加448.5
B.增加498.5
C.減少498.5
D.減少448.5
在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
到期日，根據場外期權合約的執(zhí)行價格、結算價等要素的約定，期貨經營機構向保險公司支付的金額為（）。A.max（執(zhí)行價格－結算價，0）×投保數量
B.-max（執(zhí)行價格－結算價，0）×投保數量
C.-max（結算價－執(zhí)行價格，0）×投保數量
D.max（結算價－執(zhí)行價格，0）×投保數量
當前股票價格為40元，無風險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該期權的Delta 值為（）。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當前股票價格為40元，無風險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個月，執(zhí)行價格為40元的歐式看漲期權的理論價格為（）元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
A.實體經濟短期并未得到明顯改善
B.法國政府增加財政支出
C.歐洲央行實行了寬松的貨幣政策
D.實體經濟得到振興
最新試題
買賣雙方在貿易合同中約定某批次現貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿易方式稱為（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關程度。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權。
（）是指產品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產品到期即可收到產品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產品的價值并贖回該產品。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
期現互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
某基金經理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。