在某橡膠品種“保險＋期貨”項(xiàng)目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標(biāo)的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價格時，保險公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費(fèi)100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風(fēng)險。
該項(xiàng)目中，保險產(chǎn)品標(biāo)的是RU1901合約，承保目標(biāo)價格為12500元/噸，投保數(shù)量為5000噸，保險期為9月到11月。項(xiàng)目到期時，若RU1901收盤價均值為11503元/噸，保險產(chǎn)品可以使膠農(nóng)損失（）萬元。A.增加448.5
B.增加498.5
C.減少498.5
D.減少448.5
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在某橡膠品種“保險＋期貨”項(xiàng)目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標(biāo)的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價格時，保險公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費(fèi)100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風(fēng)險。
到期日，根據(jù)場外期權(quán)合約的執(zhí)行價格、結(jié)算價等要素的約定，期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)向保險公司支付的金額為（）。A.max（執(zhí)行價格－結(jié)算價，0）×投保數(shù)量
B.-max（執(zhí)行價格－結(jié)算價，0）×投保數(shù)量
C.-max（結(jié)算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
D.max（結(jié)算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
當(dāng)前股票價格為40元，無風(fēng)險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該期權(quán)的Delta 值為（）。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當(dāng)前股票價格為40元，無風(fēng)險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個月，執(zhí)行價格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
A.實(shí)體經(jīng)濟(jì)短期并未得到明顯改善
B.法國政府增加財政支出
C.歐洲央行實(shí)行了寬松的貨幣政策
D.實(shí)體經(jīng)濟(jì)得到振興
A.每十個工作年齡人口中有一人失業(yè)
B.每十個勞動力中有一人失業(yè)
C.每十個城鎮(zhèn)居民中有一人失業(yè)
D.每十個人中有一人失業(yè)
最新試題
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報價。（）
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
（）不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。