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大學(xué)試題

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問答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求債券的DEAR。

1.問答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。該債券的價(jià)格波動率。

2.問答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求改債券的修正的久期。

3.問答題簡要敘述在《巴塞爾協(xié)議》的標(biāo)準(zhǔn)框架下，如何計(jì)算對市場風(fēng)險(xiǎn)的最低資本金要求。

4.問答題簡要說明什么是市場風(fēng)險(xiǎn)？什么是VaR？

5.單項(xiàng)選擇題在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場不利變化的置信度水平為（）。

A.85%
B.90%
C.95%
D.99%

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