問答題簡要說明什么是市場風險？什么是VaR？
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場不利變化的置信度水平為（）。
A.85%
B.90%
C.95%
D.99%
2.單項選擇題假設銀行持有了一種股票多頭為200萬美元，同時還有該股票的空頭50萬美元，那么按照國際清算銀行的模型，該股票的資本費用為（）。
A.200000元
B.260000元
C.300000元
D.180000元
3.單項選擇題在國際清算銀行的標準模型中，對金融機構外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。
A.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的8%
B.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的4%
C.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的8%
D.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的4%
4.單項選擇題測量日風險價值的公式為：（）。
A.日風險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
B.日風險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
C.日風險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
D.日風險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
5.單項選擇題假設一個投資的平均日收益率為0.03%，標準差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。
A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元