單項選擇題假設(shè)某投資機(jī)構(gòu)有300萬元，該機(jī)構(gòu)看中AB兩只股票，股價分別為40元和20元，β系數(shù)分別為1.5和0.6，該機(jī)構(gòu)投入200萬元買入A股票，投入100萬元買入B股票，則股票組合的β系數(shù)為（）。
A.1.05
B.1
C.1.2
D.0.9
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1.單項選擇題標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對期權(quán)價格的影響，主要是指（）對股票期權(quán)和股票價格指數(shù)期權(quán)價格的影響。
A.利率
B.市場波動率
C.股票股息
D.股票價格
2.單項選擇題利用股指期貨進(jìn)行套期保值，套期保值所需買賣的期貨合約數(shù)與β系數(shù)的大小有關(guān)，在其他條件不變時，β系數(shù)越大，所需期貨合約數(shù)（）。
A.不變
B.越多
C.無法確定
D.越少
3.單項選擇題2月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（A），其標(biāo)的玉米期貨價格為380美分／蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳；3月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（B），該月份玉米期貨價格為375美分／蒲式耳，權(quán)利金為15美分／蒲式耳。則下列說法不正確的有（）。
A.A期權(quán)的內(nèi)涵價值等于0
B.A期權(quán)的時間價值等于25美分／蒲式耳
C.B期權(quán)的時間價值等于10美分／蒲式耳
D.B期權(quán)為虛值期權(quán)
4.單項選擇題假設(shè)某期貨品種每個月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利。若在正向市場上，一個月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價差（），則適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）
A.大于48元/噸
B.大于48元/噸，小于62元/噸
C.大于62元/噸
D.小于48元/噸
5.單項選擇題如果基差為負(fù)值且絕對值越來越大，則這種變化稱為（）。
A.正向市場
B.基差走弱
C.反向市場
D.基差走強
最新試題
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
題型：單項選擇題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項選擇題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
題型：多項選擇題
下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。
題型：多項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
題型：多項選擇題