單項選擇題標的資產(chǎn)支付收益對期權(quán)價格的影響，主要是指（）對股票期權(quán)和股票價格指數(shù)期權(quán)價格的影響。
A.利率
B.市場波動率
C.股票股息
D.股票價格
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1.單項選擇題利用股指期貨進行套期保值，套期保值所需買賣的期貨合約數(shù)與β系數(shù)的大小有關(guān)，在其他條件不變時，β系數(shù)越大，所需期貨合約數(shù)（）。
A.不變
B.越多
C.無法確定
D.越少
2.單項選擇題2月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（A），其標的玉米期貨價格為380美分／蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳；3月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（B），該月份玉米期貨價格為375美分／蒲式耳，權(quán)利金為15美分／蒲式耳。則下列說法不正確的有（）。
A.A期權(quán)的內(nèi)涵價值等于0
B.A期權(quán)的時間價值等于25美分／蒲式耳
C.B期權(quán)的時間價值等于10美分／蒲式耳
D.B期權(quán)為虛值期權(quán)
3.單項選擇題假設(shè)某期貨品種每個月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進行期現(xiàn)套利。若在正向市場上，一個月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價差（），則適合進行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）
A.大于48元/噸
B.大于48元/噸，小于62元/噸
C.大于62元/噸
D.小于48元/噸
4.單項選擇題如果基差為負值且絕對值越來越大，則這種變化稱為（）。
A.正向市場
B.基差走弱
C.反向市場
D.基差走強
5.單項選擇題只有交易所的會員方能進場交易，其他交易者只能委托交易所會員，由其代理進行期貨交易，體現(xiàn)了期貨交易的（）特征。
A.雙向交易
B.場內(nèi)集中競價交易
C.杠桿機制
D.合約標準化
最新試題
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
題型：單項選擇題
其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。
題型：多項選擇題
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
題型：多項選擇題
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
下列對點價交易的描述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
題型：多項選擇題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
題型：判斷題