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大學(xué)試題

問(wèn)答題某銀行有2000萬(wàn)瑞士法郎（SWF）2500英鎊（GBP）面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。即期匯率分別為$0.40/SWF，$1.28/GBP.瑞士法郎和英鎊美元價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)差分別為65個(gè)基點(diǎn)和45個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求兩種貨幣10天后的VaR分別是多少？

參考答案：

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1.問(wèn)答題一家銀行的DEAR為8500元，問(wèn)10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？

參考答案：

2.問(wèn)答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬(wàn)元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求債券的DEAR。

參考答案：DEAR=1000000×0.92466％=9246.6

3.問(wèn)答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬(wàn)元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。該債券的價(jià)格波動(dòng)率。

參考答案：價(jià)格變動(dòng)=﹣MD×收益率潛在的不利變動(dòng)=﹣4.67×1.65×0.0012=﹣0.92446％

4.問(wèn)答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬(wàn)元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求改債券的修正的久期。

參考答案：D=5，MD=D/（1+R）=5/（1+7％）=4.67

5.問(wèn)答題簡(jiǎn)要敘述在《巴塞爾協(xié)議》的標(biāo)準(zhǔn)框架下，如何計(jì)算對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本金要求。

參考答案：（1）固定收益證券：最低資本要求=具體風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用+總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用+垂直補(bǔ)償費(fèi)用+期限段內(nèi)的水平無(wú)效費(fèi)用+期限段間的水平補(bǔ)...

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