單項(xiàng)選擇題一份不分紅股權(quán)的2年期限的遠(yuǎn)期合約，零息債券價(jià)格為40美元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%（連續(xù)復(fù)利），合約遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
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1.單項(xiàng)選擇題糧食企業(yè)30天后要買入50噸種子，擔(dān)心種子價(jià)格上漲，糧食企業(yè)可以（）。
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
2.單項(xiàng)選擇題如果選擇最便宜交割債的目的是通過國債期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則選擇（）可以確定使用哪個(gè)債券可以獲得更高的利潤。
A.隱含回購利率法
B.無套利價(jià)格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
3.單項(xiàng)選擇題（）幾乎沒有政府監(jiān)管，可以逃避外匯管制、利率管制及稅收限制。
A.期貨
B.期權(quán)
C.股票
D.互換
4.單項(xiàng)選擇題利率互換的賣方是（）。
A.固定利率支付方
B.浮動(dòng)利率支付方
C.本幣支付方
D.外幣的支付方
5.單項(xiàng)選擇題（）的收益隨市場價(jià)格波動(dòng)是有限的，而虧損無限。
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期貨的買方
D.期貨的賣方
最新試題
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。
題型：判斷題
相對于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
題型：判斷題
最便宜交割債券的作用包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
題型：判斷題
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
題型：判斷題
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。
題型：判斷題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
題型：判斷題
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
題型：判斷題