A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.認(rèn)購期權(quán)
D.認(rèn)沽期權(quán)
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A.賣出500份股票
B.買入500股股票
C.賣出股票1000股
D.買入股票1000股
A.買入一份平價認(rèn)購期權(quán)，再賣出一份虛值認(rèn)購期權(quán)
B.買入一份平價認(rèn)沽期權(quán)，再賣出一份虛值認(rèn)購期權(quán)
C.買入一份平價認(rèn)購期權(quán)，再賣出一份虛值認(rèn)沽期權(quán)
D.買入一份平購認(rèn)沽期權(quán)，再賣出一份虛值認(rèn)沽期權(quán)
A.實值期權(quán)，也稱價內(nèi)期權(quán)，是指認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格低于標(biāo)的證券的市場價格，或者認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格高于標(biāo)的證券市場價格的狀態(tài)。
B.平值期權(quán)，也稱價平期權(quán)，是指期權(quán)的行權(quán)價格等于標(biāo)的證券的市場價格的狀態(tài)。
C.虛值期權(quán)，也稱價外期權(quán)，是指認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格高于標(biāo)的證券的市場價格，或者認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格低于標(biāo)的證券市場價格的狀態(tài)。
D.期權(quán)的權(quán)利金是指期權(quán)合約的行權(quán)價格
A.期權(quán)合約是在交易所上市交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.期權(quán)買方需要支付權(quán)利金
C.期權(quán)賣方的收益是權(quán)利金，而虧損是不固定的
D.期權(quán)賣方可以根據(jù)市場情況選擇是否行權(quán)
A.一個季度
B.半年
C.一年
D.一年半
最新試題
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。