單項選擇題考慮有兩個因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,對因素1的敏感性為1.4,對因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險溢價為3%,無風(fēng)險利率為 6%。如果無套利機會,因素2的風(fēng)險溢價為()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
您可能感興趣的試卷
最新試題
衍生金融工具既可以用于投機獲利,也可以用于套期保值。
題型:判斷題
在發(fā)行證券時,證券發(fā)行人同意支付的協(xié)議利率是()。
題型:單項選擇題
下面哪個因素不影響普通股期權(quán)的市場價格()。
題型:單項選擇題
歐洲債券是指在其它國家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的,面值以美元標價的國際債券。
題型:判斷題
以下哪項代表了公司會計上每股股東權(quán)益的公允價值?()
題型:單項選擇題
對敲多頭組合:同時買進具有相同()同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。
題型:多項選擇題
在債券組合管理中,希望構(gòu)造一個久期()的組合,由此來避免利率風(fēng)險,即所謂的免疫性。
題型:單項選擇題
資本報酬率越高,公司投資效率()。
題型:單項選擇題
以下哪種債券的利率隨著市場利率的變化而調(diào)整()。
題型:單項選擇題
股東的破產(chǎn)會對公司的經(jīng)營造成影響。
題型:判斷題