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判斷題指數(shù)權(quán)重的歷史模擬法對(duì)近期市場(chǎng)的變動(dòng)比普通的歷史模擬法敏感。

1.判斷題在因素推動(dòng)方法實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)調(diào)整組合的參數(shù)k，可以將因子之間變動(dòng)的相關(guān)性考慮進(jìn)去。

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品，下列（）因素應(yīng)該作為風(fēng)險(xiǎn)因子集合之內(nèi)。

A.執(zhí)行價(jià)格
B.期權(quán)收盤(pán)價(jià)
C.標(biāo)的物價(jià)格
D.波動(dòng)率曲面
E. 利率

3.單項(xiàng)選擇題下列敏感度指標(biāo)中，能夠把利率變動(dòng)對(duì)債券未來(lái)現(xiàn)金流影響的納入考慮的指標(biāo)是（）

A.凸性
B.修正久期
C.有效久期
D.麥考利久期

4.單項(xiàng)選擇題反映了投資規(guī)模增加后，組合VaR值變化的指標(biāo)是（）

A.VaR
B.邊際VaR
C.成分VaR
D.下標(biāo)準(zhǔn)差

5.單項(xiàng)選擇題歷史模擬法與monte carlo模擬法計(jì)算VaR方法的主要區(qū)別是（）

A.monte carlo模擬法不需要?dú)v史數(shù)據(jù)
B.歷史模擬法可以根據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)調(diào)整參數(shù)
C.monte carlo模擬需要對(duì)模型進(jìn)行假設(shè)
D.monte carlo模擬計(jì)算速度快